2013年7月6日至7日，国际金融计量经济学会议在js9159路线检测举行。来自Northwestern University, Cambridge University, Yale University, Texas AM University, Washington U, Seoul National U, National Taiwan University, National Central University, Singapore Management University, 厦门大学、上海交通大学、西南财经大学等高校和科研单位的专家学者以及js9159路线检测的师生近200人参加了本次会议。

受黄少安院长的委托，研究院副院长黄凯南教授代表学院致辞，对所有参会代表的到来表示感谢，并简要介绍学院的发展历程和近年来学院学科的发展状况。

开幕式后，来自美国西北大学Kellog商学院的Torben Andersen教授首先做了题为《Extracting the Risk Premia Embedded in Option Panels》的报告，报告中提出了一种基于波动模型处理期权定价中风险问题的新方法；之后，新加坡管理大学的Jun Yu教授在其报告《Testing for Multiple Bubbles》中讨论了检验金融泡沫的一种新方法；首尔国立大学Yoon Jae Whang教授在其报告《A Nonparametric Test of the Leverage Hypothesis》中用一种新的非参数方法对金融市场的杠杆假说进行了检验；厦门大学经济学院院长、王亚南经济研究院院长洪永淼教授的报告《Predictability of asset returns over different time horizons: A nonparametric approach》围绕“资产净值回报能否在不同时间跨度上被预测”这一重要的金融经济学重要假设展开。通过介绍非参数检验方法考察资产净值回报的可预测性，向学生揭示股息收益和投资收益在长期水平和短期水平上资产净值回报的高度预测性，并展示新颖的非参数模型在预测资产回报上优于传统模型之处。首尔国立大学Jae-Young Kim教授、美国Texas AM 大学李琦教授分别做了题为《Risk Spillover Effects in International Financial Markets》、《 Is Hong Kong Dollar Overvalued? Evidence from Hong Kong's Trade Prices Post Financial Crisis》的主题报告。

6日下午由蔡宗武教授主持会议，英国剑桥大学Oliver Linton教授、美国华盛顿大学圣路易斯分校Olin商学院的讲席教授周国富分别做了题为《Some semiparametric models for panels of financial time series with an application to measuring the effect of fragmentation of trading on market quality》、《Asymptotic Theory and Simulations on the Fama-MacBeth Regression with a Large Number of Assets》的主题报告，之后，来自Texas AM University的徐克力教授、北京大学的黄卓教授、厦门大学的方颖教授、National Taiwan University的Christos Michalopoulos教授、 National Central University 的Jin-Huei Yeh教授分别做了精彩的报告。

7号上午由李琦教授主持会议，下午分为两组，分别由js9159路线检测教师张进峰、周洪涛主持，耶鲁大学的陈晓红教授、东京大学的Katsumi Shimotsu教授、js9159路线检测的林路教授以及其他专家、学者分别做了相应的主题报告，介绍了金融计量领域的最新研究成果，并围绕上述主题展开了深入的交流和讨论。

本次国际金融计量经济学会议的成功举办给计量经济学方面的研究者们提供了一个很好的交流平台，推动了金融计量经济学的蓬勃发展。