2017年9月20日上午9时，北京大学光华管理学院助理教授宋晓军应邀在知新楼C201教室为经济研究院师生带来了题为“Testing Asymmetric Dependence: A Stochastic Process”的学术报。 经济研究院多位老师和硕博士生参加了此次讲座，讲座由我院吴吉林老师主持。

近年来，资产收益的非对称特性得到了广泛的研究。宋晓军老师从资产收益的非对称特性方面入手，针对随机变量的对称依赖性，提出了一种新的无模型检验方法。首先，他从超标的相关性入手，介绍了线性和非线性的依赖关系并不需要非参数平滑，并推导了它们的渐近分布，并建立了在有限样本设置中使用的Multiplier Bootstrap的有效性。其次，他运用渐进理论和Multiplier Bootstrap证明了这些非参数检验对于任何固定的选择都是一致的，并且它们可以用于检测在参数率下收敛到零的局部替代品。最后，在蒙特卡洛模拟中发现，基于各种数据生成过程和不同的样本大小，他提出的无模型检验方法具有良好的能力。最后，他提供了一个实证应用程序，并实证检验了标准普尔500日收益率和29个股票日收益率之间的对称关系。最后，他向大家介绍了将自己提出方法的框架扩展到更一般的依赖结构的可能性。

报告历时两个小时，报告结束后，宋老师与现场的师生进行了热烈的互动，讨论并详细解答了师生的提问。