2014年11月3日下午6点半，来自美国西弗吉尼亚大学周昆教授，应邀来我院作了题为“Does VIX Truly Measure Return Volatility”的学术报告。本次报告在邵逸夫科学馆513室举行，由js9159路线检测王凤荣教授主持，经济研究院吴吉林、周洪涛等我院多名老师和部分硕士生、博士生参加了此次报告会。

周昆教授在介绍恐慌指数（VIX）及其在CBOE的投资现状基础上，首先从学理层面分析了VIX在度量市场波动方面存在的误差，并实证演示了当市场波动较小的情况下,VIX指数能够较好的拟合市场波动情况，而当市场出现较大波动时，VIX指数则会产生很大偏差。其次，周昆教授经过一系列分析、推导得出GVIX指数并证明GVIX指数能够较VIX指数更加准确的描述市场的波动情况。最后，周昆教授介绍自己在GVIX指数推广方面做出的努力和尝试，并说明GVIX指数有着广阔的应用前景。

此次讲座气氛活跃，学术氛围浓厚。在提问环节，吴吉林老师、周洪涛老师等提出了自己对于GVIX指数的一些思考和看法，广大的师生共同讨论、积极发言，与周教授进行了良好的互动研讨。报告深入浅出，使在场师生在了解资本市场前沿理论与实务的同时，更感受到了学者的睿智和风采。报告会在热烈的掌声中结束。

【文/图 刘轩 编辑/田川】