7月4日，2018年js9159路线检测计量经济学暑期班在js9159路线检测中心校区邵逸夫科学馆一楼报告厅举办，该课程为期三天，受邀来自加州大学伯克利分校和耶鲁大学的Michael Jansson教授以及陈晓红教授给学员对国际当前的计量经济学研究前沿问题进行了讲座。学院研究生、教师以及来自各个高校的学生和老师参加了此次暑期班的学习。

7月4日上午， Michael Jansson教授给大家带来了题为“Nonstandard Asymptotics for Two-Step Semiparametric Estimators”的课程，Michael Jansson教授立足于当前国际计量经济学的前沿研究，研究在两步半参数估计中的非标准渐进问题。重点讨论在“Density-Weighted Average Derivative”情况下的估计和模拟结果。下午，陈晓红教授给大家做了题为“Sieve Estimation of and Inference on Semi-nonparametric Models”的课程培训，给大家介绍了什么是semi-nonparametric models以及相应估计方法。

7月5日上午，继续由Michael Jansson教授介绍Nonstandard Asymptotics for Two-Step Semiparametric Estimators估计的问题，在回顾Density-Weighted Average Derivative的特点的情况下，举出了估计量依赖于带宽以及核的标准渐进正态分布的例子，更好对应了高阶渐进正态性和小带宽渐进正态性，并且将CLT应用于统计量，讨论在非渐近正态性条件下的两阶段半参数估计量的Density-Weighted Average Derivative。下午，陈晓红教授讲解了再两阶段M统计量的筛选以及两阶段半参数GMM统计量的筛选。

7月6日上午，Michael Jansson教授介绍Nonstandard Asymptotics for Two-Step Semiparametric Estimators估计中的其他需要注意的问题，并详细解答了老师和同学们提出的问题。下午，陈晓红教授就半非参数模型的筛选和推理问题进行了较为详细的介绍，并介绍了相应的研究结论。